应网赌
的邀请，山东大学数学学院王光臣教授于
2016年
11月
5日
上午在仙林宾馆第一会议室作了题为“An optimal control problem for mean-field forward-backward stochastic differential equation with noisy observation”的学术报告。这是校重点研究机构“金融与统计研究所”本学期第二场专题学术报告。统计与金融数学研究室梁志彬教授主持了此次报告会，统计与金融数学研究室高启兵副教授、许晓明副教授、米辉副教授以及部分研究生参加了此次报告会。
报告会上，王教授介绍了
mean-field
正倒向随机微分方程中带有不完全信息的最优控制问题的一些基本概念、思想和方法，在此基础上，提出了倒向分解的方法
,
并应于研究最优策略和最优滤波等问题。最后对几类特殊的线性二次最优控制问题，详细给出了最优解。
报告结束时，与会师生就报告内容与王光臣教授进行了热烈的讨论，与会者受益匪浅。最后，在热烈的掌声中圆满结束本次报告会。
